Сравнение CGHY с PRHIX
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and PRHIX (T. Rowe Price High Yield Fund Class I) are both High Yield Bonds funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.62%/yr for PRHIX.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и PRHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у PRHIX с доходностью 1.76%.
CGHY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам CGHY и PRHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 1.89% | 3.77% |
PRHIX T. Rowe Price High Yield Fund Class I | 1.76% | 4.63% |
Correlation
The correlation between CGHY and PRHIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. PRHIX — Ранг доходности на риск
CGHY
PRHIX
Сравнение CGHY c PRHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и T. Rowe Price High Yield Fund Class I (PRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHY | PRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.02 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CGHY и PRHIX
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки PRHIX в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и PRHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | PRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -22.09% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.50% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и PRHIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | PRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.24% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 5.16% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 5.53% | -2.20% |
Сравнение комиссий CGHY и PRHIX
CGHY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRHIX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и PRHIX
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности PRHIX в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.08% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRHIX T. Rowe Price High Yield Fund Class I | 6.79% | 6.78% | 6.13% | 5.33% | 4.77% | 5.18% | 5.31% | 5.59% | 6.37% | 5.62% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and PRHIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и PRHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор