Сравнение CGHY с VWEHX
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CGHY returned 5.63% vs 4.72% for VWEHX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for VWEHX.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и VWEHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 1.13%.
CGHY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.67%
VWEHX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 4.82%
- Всё время*
- 4.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $932.75K | $956.06K | $1.53M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CGHY и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.38% | 3.83% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 1.13% | 4.83% |
Correlation
The correlation between CGHY and VWEHX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between CGHY and VWEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
CGHY
VWEHX
Сравнение CGHY c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.88 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 8.87 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и VWEHX
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и VWEHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -30.17% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -2.52% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -4.28% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.53% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и VWEHX
Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что CGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.81% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.69% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.29% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 4.92% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.24% | -1.98% |
Сравнение комиссий CGHY и VWEHX
CGHY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и VWEHX
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности VWEHX в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.49% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.75% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and VWEHX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGHY has higher volatility (0.86%) compared to VWEHX (0.81%). In terms of maximum drawdown, CGHY dropped -2.38% vs VWEHX's -30.17%.
CGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и VWEHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор