Сравнение CGHY с VWEHX
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past year, CGHY returned 6.13% vs 5.66% for VWEHX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for VWEHX.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и VWEHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 0.79%.
CGHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWEHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам CGHY и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.21% | 3.83% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 0.79% | 4.83% |
Correlation
The correlation between CGHY and VWEHX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
CGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VWEHX
Сравнение CGHY c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и VWEHX
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и VWEHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -30.17% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -2.52% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.36% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -4.28% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и VWEHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 3.27% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 4.91% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 5.25% | -1.93% |
Сравнение комиссий CGHY и VWEHX
CGHY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и VWEHX
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности VWEHX в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 6.28% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and VWEHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и VWEHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор