Сравнение CGHY с CGGO
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group, while CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past year, CGHY returned 6.13% vs 35.38% for CGGO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и CGGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 20.84%.
CGHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и CGGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.21% | 3.83% |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 20.84% | 12.03% |
Correlation
The correlation between CGHY and CGGO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. CGGO — Ранг доходности на риск
CGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGGO
Сравнение CGHY c CGGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | CGGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и CGGO
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и CGGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -24.90% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -13.15% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.69% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -5.45% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и CGGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 18.90% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 19.00% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 19.00% | -15.68% |
Сравнение комиссий CGHY и CGGO
CGHY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и CGGO
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности CGGO в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 1.68% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and CGGO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CGGO leads with 35.38% vs 6.13% for CGHY. On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGGO has performed better with a 35.38% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.
CGHY has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 1.68% for CGGO.
CGHY is categorized as High Yield Bonds, while CGGO is Global Equities. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.47% for CGGO.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и CGGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор