Сравнение CGHY с SCYB
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past year, CGHY returned 6.48% vs 6.15% for SCYB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGHY показывает доходность 2.26%, а SCYB немного ниже – 2.23%.
CGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.26% | 3.83% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.23% | 4.24% |
Correlation
The correlation between CGHY and SCYB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between CGHY and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. SCYB — Ранг доходности на риск
CGHY
SCYB
Сравнение CGHY c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.53 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 11.30 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и SCYB
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -4.92% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -2.44% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.50% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.55% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и SCYB
Текущая волатильность для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) составляет 0.67%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что CGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.72% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 3.03% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.74% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 5.07% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 5.07% | -1.80% |
Сравнение комиссий CGHY и SCYB
CGHY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и SCYB
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности SCYB в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.45% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and SCYB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCYB has higher volatility (0.72%) compared to CGHY (0.67%). In terms of maximum drawdown, CGHY dropped -2.38% vs SCYB's -4.92%.
On 1-year performance, CGHY leads with 6.48% vs 6.15% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGHY has performed better with a 6.48% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for CGHY.
SCYB has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 5.45% for CGHY.
They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.03% for SCYB.
CGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор