Сравнение CGHY с BBHY
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past year, CGHY returned 6.48% vs 6.32% for BBHY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и BBHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGHY показывает доходность 2.26%, а BBHY немного выше – 2.27%.
CGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и BBHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.26% | 3.83% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.27% | 4.30% |
Correlation
The correlation between CGHY and BBHY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between CGHY and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. BBHY — Ранг доходности на риск
CGHY
BBHY
Сравнение CGHY c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | BBHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.67 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 12.01 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и BBHY
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и BBHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -24.98% | +22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -2.37% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.34% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.53% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и BBHY
Текущая волатильность для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) составляет 0.67%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что CGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.72% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.96% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.62% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 7.28% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 7.49% | -4.22% |
Сравнение комиссий CGHY и BBHY
CGHY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и BBHY
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности BBHY в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.08% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.45% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and BBHY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBHY has higher volatility (0.72%) compared to CGHY (0.67%). In terms of maximum drawdown, CGHY dropped -2.38% vs BBHY's -24.98%.
On 1-year performance, CGHY leads with 6.48% vs 6.32% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGHY has performed better with a 6.48% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for CGHY.
BBHY has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 5.45% for CGHY.
They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.15% for BBHY.
CGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и BBHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор