Сравнение CGHY с HYGH
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past year, CGHY returned 6.20% vs 7.03% for HYGH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.52%.
CGHY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам CGHY и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.12% | 3.83% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.52% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CGHY and HYGH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between CGHY and HYGH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. HYGH — Ранг доходности на риск
CGHY
HYGH
Сравнение CGHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 4.36 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 17.06 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и HYGH
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -23.88% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -1.62% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.16% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.21% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.41% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и HYGH
Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что CGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.56% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.75% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.63% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 7.07% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 8.21% | -4.94% |
Сравнение комиссий CGHY и HYGH
CGHY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и HYGH
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности HYGH в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.46% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.57% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and HYGH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGHY has higher volatility (0.68%) compared to HYGH (0.56%). In terms of maximum drawdown, CGHY dropped -2.38% vs HYGH's -23.88%.
On 1-year performance, HYGH leads with 7.03% vs 6.20% for CGHY. On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGH has performed better with a 7.03% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 5.46% for CGHY.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.52% for HYGH.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор