Сравнение CGHY с CGMS
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.21%.
CGHY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 1.65% | 3.77% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.21% | 3.71% |
Correlation
The correlation between CGHY and CGMS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGHY
CGMS
Сравнение CGHY c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHY | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.64 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CGHY и CGMS
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -4.08% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.58% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.67% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и CGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.45% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 5.13% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 5.13% | -1.77% |
Сравнение комиссий CGHY и CGMS
И CGHY, и CGMS имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и CGMS
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности CGMS в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.10% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.11% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and CGMS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY and CGMS have the same expense ratio: 0.39% per year.
CGMS has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 5.10% for CGHY.
CGHY is categorized as High Yield Bonds, while CGMS is Multisector Bonds.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор