Сравнение CGHY с CGMS
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Over the past year, CGHY returned 6.48% vs 5.56% for CGMS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.63%.
CGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.26% | 3.83% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.63% | 4.02% |
Correlation
The correlation between CGHY and CGMS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between CGHY and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGHY
CGMS
Сравнение CGHY c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.26 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 9.99 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и CGMS
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -4.08% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -2.47% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.36% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.66% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.56% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и CGMS
Текущая волатильность для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) составляет 0.67%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что CGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.89% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.83% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.46% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 5.09% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 5.09% | -1.82% |
Сравнение комиссий CGHY и CGMS
И CGHY, и CGMS имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и CGMS
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности CGMS в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.45% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.14% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and CGMS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMS has higher volatility (0.89%) compared to CGHY (0.67%). In terms of maximum drawdown, CGHY dropped -2.38% vs CGMS's -4.08%.
On 1-year performance, CGHY leads with 6.48% vs 5.56% for CGMS. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, CGHY has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGHY has performed better with a 6.48% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHY and CGMS have the same expense ratio: 0.39% per year.
CGMS has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 5.45% for CGHY.
CGHY is categorized as High Yield Bonds, while CGMS is Multisector Bonds.
CGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор