Сравнение CGFIX с RMDFX
CGFIX (abrdn Global Absolute Return Strategies Fund) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, CGFIX returned 1.70%/yr vs 5.28%/yr for RMDFX. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CGFIX charges 0.78%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.
Доходность
Сравнение доходности CGFIX и RMDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGFIX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям RMDFX по среднегодовой доходности: 1.70% против 5.28% соответственно.
CGFIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.70%
- Всё время*
- 4.58%
RMDFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.28%
- Всё время*
- 5.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CGFIX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.69% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 8.08% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Correlation
The correlation between CGFIX and RMDFX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between CGFIX and RMDFX shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGFIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
CGFIX
RMDFX
Сравнение CGFIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGFIX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.80 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.38 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 16.19 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGFIX и RMDFX
Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и RMDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGFIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -15.96% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -4.19% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -5.79% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -14.63% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | -15.96% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | 0.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.29% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.13% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGFIX и RMDFX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеют волатильность 1.09% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGFIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.09% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 3.88% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 4.85% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 6.34% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 6.22% | -1.53% |
Сравнение комиссий CGFIX и RMDFX
CGFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGFIX и RMDFX
Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности RMDFX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 5.64% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.29% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGFIX and RMDFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMDFX has higher volatility (1.09%) compared to CGFIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, CGFIX dropped -20.28% vs RMDFX's -15.96%.
RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGFIX и RMDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор