PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGFIX с GPAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGFIX с GPAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX).

CGFIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CGFIX и GPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGFIX и GPAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		0.00%5.79%4.85%-2.54%-9.99%1.39%6.37%7.26%0.97%1.62%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		2.54%12.24%1.33%4.02%-1.88%5.70%9.09%14.33%-5.96%12.36%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям GPAIX по среднегодовой доходности: 1.95% против 4.62% соответственно.

CGFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.00%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.95%

GPAIX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.54%
6 месяцев
4.46%
1 год
13.37%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с CGFIX:
CGFIX с VOOCGFIX с BARCGFIX с GOPIXCGFIX с AIFRXCGFIX с PCBAXCGFIX с QGMIXCGFIX с DNAVX
Часто сравнивают с GPAIX:
GPAIX с FTAGPAIX с SPYGPAIX с PCBAXGPAIX с DNAVXGPAIX с DYMIXGPAIX с EBSAXGPAIX с MBXAX

Сравнение комиссий CGFIX и GPAIX

CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GPAIX в 1.43%.

GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund

Доходность на риск

CGFIX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGFIX
Ранг доходности на риск CGFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGFIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGFIX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGFIXGPAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.61

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.17

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.26

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

7.57

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGFIX vs. GPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGFIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPAIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGFIX и GPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGFIXGPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.66

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.69

+0.20

Корреляция

Корреляция между CGFIX и GPAIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGFIX и GPAIX

Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности GPAIX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGFIX
abrdn Global Absolute Return Strategies Fund		6.12%5.51%6.43%2.08%0.00%7.49%0.23%3.29%6.05%0.33%1.12%0.35%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		3.36%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%

Просадки

Сравнение просадок CGFIX и GPAIX

Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и GPAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGFIXGPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-17.16%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-6.01%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-9.13%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

-17.16%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-5.04%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-4.22%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.79%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGFIX и GPAIX

Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.56%, в то время как у Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGFIXGPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

2.59%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

6.86%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

8.57%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

6.46%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

7.21%

-2.47%