PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с VMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGDV returned 31.52% vs 29.67% for VMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 13.67%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%7.40%
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%

Correlation

The correlation between CGDV and VMAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between CGDV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и VMAX

Секторы
CGDV
VMAX

Технологии

34.1%
10.8%

Промышленность

13.2%
5.6%

Здравоохранение

11.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.7%

Финансовые услуги

6.8%
33.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.9%

Энергетика

3.8%
12.3%

Сырьевые материалы

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
5.7%

Недвижимость

1.1%
4.3%

Технологии

CGDV
34.1%
VMAX
10.8%

Промышленность

CGDV
13.2%
VMAX
5.6%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
VMAX
11.0%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
VMAX
6.7%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
VMAX
33.3%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
VMAX
3.9%

Энергетика

CGDV
3.8%
VMAX
12.3%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
VMAX
2.8%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
VMAX
5.7%

Недвижимость

CGDV
1.1%
VMAX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VBVMAX с VTI

Доходность на риск

CGDV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.43

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.31

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

6.05

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

21.27

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.41

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CGDV и VMAX

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-19.05%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-4.93%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.56%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.40%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и VMAX

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.78%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.78%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

12.26%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.45%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

15.45%

+0.03%

Сравнение комиссий CGDV и VMAX

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и VMAX

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VMAX в 1.88%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and VMAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to VMAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, CGDV leads with 31.52% vs 29.67% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 31.52% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

VMAX has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.16% for CGDV.

They also come from different issuers: Capital Group and Hartford. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.29% for VMAX.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор