PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и VMAX


2026 (YTD)202520242023
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%7.40%
VMAX
Hartford US Value ETF
4.27%15.65%15.89%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 4.27%.


CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

Hartford US Value ETF

Сравнение комиссий CGDV и VMAX

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.


Доходность на риск

CGDV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDVVMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.56

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.50

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.27

+1.16

CGDV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGDVVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.21

-0.16

Корреляция

Корреляция между CGDV и VMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и VMAX

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VMAX в 2.05%


TTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%
VMAX
Hartford US Value ETF
2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и VMAX

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGDVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-19.05%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-13.38%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.91%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.72%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.76%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и VMAX

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGDVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.97%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.83%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.40%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.80%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

15.80%

-0.19%