Сравнение CGDV с VMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Hartford US Value ETF (VMAX).
CGDV и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и VMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 7.40% |
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 4.27%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и VMAX
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Доходность на риск
CGDV vs. VMAX — Ранг доходности на риск
CGDV
VMAX
Сравнение CGDV c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.56 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.50 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.27 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и VMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и VMAX
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VMAX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и VMAX
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -19.05% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -13.38% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -1.91% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.72% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.76% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и VMAX
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.97% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.83% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 18.40% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.80% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.80% | -0.19% |