PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMAX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с VB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

VMAX и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или VB.

Корреляция

Корреляция между VMAX и VB составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.88%
118.13%
VMAX
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMAX:

0.09

VB:

0.03

Коэф-т Сортино

VMAX:

0.26

VB:

0.20

Коэф-т Омега

VMAX:

1.04

VB:

1.03

Коэф-т Кальмара

VMAX:

0.02

VB:

0.02

Коэф-т Мартина

VMAX:

0.31

VB:

0.08

Индекс Язвы

VMAX:

5.28%

VB:

7.46%

Дневная вол-ть

VMAX:

18.75%

VB:

22.44%

Макс. просадка

VMAX:

-95.29%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VMAX:

-79.92%

VB:

-17.25%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -10.25%.

VMAX

С начала года

-4.07%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-6.51%

1 год

1.98%

5 лет

20.53%

10 лет

N/A

VB

С начала года

-10.25%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-8.46%

1 год

0.64%

5 лет

12.15%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMAX и VB

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

VMAX
Hartford US Value ETF
График комиссии VMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMAX: 0.29%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMAX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMAX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMAX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VMAX: 0.09
VB: 0.03
Коэффициент Сортино VMAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMAX: 0.26
VB: 0.20
Коэффициент Омега VMAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VMAX: 1.04
VB: 1.03
Коэффициент Кальмара VMAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VMAX: 0.02
VB: 0.02
Коэффициент Мартина VMAX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VMAX: 0.31
VB: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа VB равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.03
VMAX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VB

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VB в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMAX
Hartford US Value ETF		2.12%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.57%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VB

Максимальная просадка VMAX за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.92%
-17.25%
VMAX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VB

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 13.88%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
14.88%
VMAX
VB