PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VMAX с VB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и VB


2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF
4.27%15.65%15.89%6.98%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
2.50%8.87%14.17%8.11%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%.


VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VB

1 день
0.57%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.05%
3 года*
13.25%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford US Value ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий VMAX и VB

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


Доходность на риск

VMAX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг доходности на риск VB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMAXVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

6.12

+1.15

VMAX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VMAXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.92

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.42

+0.79

Корреляция

Корреляция между VMAX и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VB

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VB в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF
2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.33%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VB

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VB.


Загрузка...

Показатели просадок


VMAXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-59.56%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.29%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.55%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-8.49%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.34%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VB

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VMAXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.72%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.62%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

21.87%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

20.77%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

21.40%

-5.60%