PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. VMAX is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, VMAX returned 27.96% vs 22.77% for VTI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.80%.

VMAX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и VTI

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		15.04%15.65%15.89%5.71%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%4.99%

Correlation

The correlation between VMAX and VTI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between VMAX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и VTI

Секторы
VMAX
VTI

Финансовые услуги

32.4%
11.3%

Технологии

13.3%
37.0%

Здравоохранение

11.1%
9.0%

Энергетика

11.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.8%

Промышленность

5.5%
9.4%

Коммунальные услуги

5.3%
2.1%

Недвижимость

4.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.3%

Сырьевые материалы

2.8%
1.9%

Финансовые услуги

VMAX
32.4%
VTI
11.3%

Технологии

VMAX
13.3%
VTI
37.0%

Здравоохранение

VMAX
11.1%
VTI
9.0%

Энергетика

VMAX
11.0%
VTI
3.3%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.6%
VTI
9.8%

Промышленность

VMAX
5.5%
VTI
9.4%

Коммунальные услуги

VMAX
5.3%
VTI
2.1%

Недвижимость

VMAX
4.4%
VTI
2.3%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.7%
VTI
4.3%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
VTI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VMAX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.79

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.46

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

2.56

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

11.37

+8.62

VMAX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VTI

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-55.45%

+36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-8.92%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.86%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-8.01%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.01%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VTI

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.93%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

10.02%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.80%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

17.50%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

18.31%

-2.91%

Сравнение комиссий VMAX и VTI

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VTI

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and VTI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.93%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.96% vs 22.77% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.96% return vs 22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.04% for VTI.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.03% for VTI.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор