- ISIN
- US3015058486
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 5 дек. 2023 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $49M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 161
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.22K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMAX
Hartford US Value ETF (VMAX) прибавил 19.4% с начала года. Текущая цена акции VMAX — $64.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Hartford US Value ETF (VMAX) показал доход в 19.36% с начала года и 29.91% за последние 12 месяцев.
Hartford US Value ETF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 19.36%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении VMAX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.75% | 1.95% | -1.87% | 7.13% | 0.82% | 3.26% | 1.98% | 1.11% | 19.36% | ||||
| 2025 | 5.18% | 0.03% | -4.56% | -3.57% | 4.27% | 4.28% | 0.89% | 4.60% | 0.89% | 0.31% | 1.45% | 1.39% | 15.65% |
| 2024 | 1.11% | 4.10% | 7.41% | -4.90% | 3.75% | -1.15% | 4.99% | 1.27% | 0.86% | -0.12% | 6.51% | -7.87% | 15.89% |
| 2023 | 5.71% | 5.71% |
Метрики бенчмарка
Hartford US Value ETF has an annualized alpha of 3.64%, beta of 0.83, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.06%) than losses (67.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.64% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.64%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 87.06%
- Участие в снижении
- 67.51%
Комиссия
Комиссия VMAX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMAX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford US Value ETF (VMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 2.50 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.47 | 10.58 | +11.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford US Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $0.94 |
Дивидендный доход | 1.81% | 2.14% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford US Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.16 |
| 2024 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford US Value ETF показал максимальную просадку в 19.05%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford US Value ETF составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.05%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.66%авг. 2024 г. | 4d | 18d | 22dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-5.67%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 28d | 3mo 15dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-4.93%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-4.51%сент. 2024 г. | 3d | 13d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| VMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -56.78% | +37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -9.10% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.17% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.69% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.14% | -0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMAX
Добавьте Hartford US Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMAX