PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hartford US Value ETF (VMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hartford US Value ETF (VMAX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

VMAX — это активно управляемый ETF от Hartford. VMAX запущен 5 дек. 2023 г. и имеет комиссию в 0.29%.

Информация о ETF

ISIN

US3015058486

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

5 дек. 2023 г.

Регион

Global ex-U.S. (Broad)

Категория

Large Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VMAX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Популярные сравнения:
VMAX с SVOL VMAX с SPYV VMAX с SCHG VMAX с VVIAX VMAX с SPY VMAX с VSGAX VMAX с VB VMAX с SCHD VMAX с 1000
Популярные сравнения:
VMAX с SVOL VMAX с SPYV VMAX с SCHG VMAX с VVIAX VMAX с SPY VMAX с VSGAX VMAX с VB VMAX с SCHD VMAX с 1000

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hartford US Value ETF (VMAX) показал доход в 5.16% с начала года и 11.04% за последние 12 месяцев.

VMAX

С начала года

5.16%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-2.91%

1 год

11.04%

3 года

40.59%

5 лет

22.68%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.16%-0.40%-4.19%-4.08%9.25%5.16%
20241.29%3.92%7.41%-4.90%3.75%-1.15%4.99%1.27%0.86%-0.12%6.28%-7.67%15.88%
20230.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%128.02%128.02%
20220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
201814.92%70.75%-0.37%-8.92%-8.39%2.56%-9.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%51.43%
2017-28.33%-8.90%-13.89%-10.12%-14.25%-8.36%-14.96%-2.15%-20.85%-13.60%-8.94%-12.20%-81.94%
2016-22.03%10.05%-32.20%-13.08%-8.84%1.81%-24.64%-9.80%-68.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VMAX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VMAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford US Value ETF (VMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hartford US Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.44
  • За всё время: -0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford US Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.

1.95%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$0.97$0.94

Дивидендный доход

1.93%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford US Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hartford US Value ETF показал максимальную просадку в 95.29%, зарегистрированную 8 янв. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Hartford US Value ETF составляет 77.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.29%28 июн. 2016 г.3868 янв. 2018 г.———
-26.39%6 мая 2016 г.216 июн. 2016 г.1424 июн. 2016 г.35
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...