Сравнение VMAX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
VMAX и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или SPYV.
Основные характеристики
| VMAX | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.04% | 13.44% |
| Дох-ть за 1 год | 164.60% | 23.97% |
| Дох-ть за 3 года | 247.20% | 12.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 247.20% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 128.48% | 10.88% |
| Макс. просадка | -95.29% | -58.45% |
| Текущая просадка | -79.03% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между VMAX и SPYV составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и SPYV
С начала года, VMAX показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 13.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и SPYV
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMAX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и SPYV
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPYV в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.48% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и SPYV
Максимальная просадка VMAX за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и SPYV
Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.