PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

VMAX и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и SPYV

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с VBVMAX с SPY
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий VMAX и SPYV

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

VMAX
Hartford US Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

VMAX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.85

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.08

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.09

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.85

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.41

+0.80

Корреляция

Корреляция между VMAX и SPYV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и SPYV

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и SPYV

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-58.45%

+39.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.03%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-4.43%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-8.77%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.56%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и SPYV

Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.97% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.79%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.76%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

15.52%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.43%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.96%

-1.16%