Сравнение VMAX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
VMAX и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или SPYV.
Корреляция
Корреляция между VMAX и SPYV составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и SPYV
Основные характеристики
VMAX:
0.09
SPYV:
0.17
VMAX:
0.26
SPYV:
0.35
VMAX:
1.04
SPYV:
1.05
VMAX:
0.02
SPYV:
0.15
VMAX:
0.31
SPYV:
0.57
VMAX:
5.28%
SPYV:
4.73%
VMAX:
18.75%
SPYV:
15.79%
VMAX:
-95.29%
SPYV:
-58.45%
VMAX:
-79.92%
SPYV:
-10.79%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMAX показывает доходность -4.07%, а SPYV немного ниже – -4.24%.
VMAX
-4.07%
-3.52%
-6.51%
1.98%
20.53%
N/A
SPYV
-4.24%
-3.61%
-6.35%
3.20%
13.79%
9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и SPYV
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMAX и SPYV
VMAX
SPYV
Сравнение VMAX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и SPYV
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SPYV в 2.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.12% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.24% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и SPYV
Максимальная просадка VMAX за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и SPYV
Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.