PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMAX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с VVIAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или VVIAX.

Корреляция

Корреляция между VMAX и VVIAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.88%
148.81%
VMAX
VVIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMAX:

0.09

VVIAX:

0.43

Коэф-т Сортино

VMAX:

0.26

VVIAX:

0.69

Коэф-т Омега

VMAX:

1.04

VVIAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VMAX:

0.02

VVIAX:

0.46

Коэф-т Мартина

VMAX:

0.31

VVIAX:

1.79

Индекс Язвы

VMAX:

5.28%

VVIAX:

3.67%

Дневная вол-ть

VMAX:

18.75%

VVIAX:

15.42%

Макс. просадка

VMAX:

-95.29%

VVIAX:

-59.32%

Текущая просадка

VMAX:

-79.92%

VVIAX:

-8.27%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью -2.10%.

VMAX

С начала года

-4.07%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-6.51%

1 год

1.98%

5 лет

20.53%

10 лет

N/A

VVIAX

С начала года

-2.10%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.81%

5 лет

13.66%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMAX и VVIAX

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

VMAX
Hartford US Value ETF
График комиссии VMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMAX: 0.29%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMAX и VVIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMAX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VMAX: 0.09
VVIAX: 0.43
Коэффициент Сортино VMAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMAX: 0.26
VVIAX: 0.69
Коэффициент Омега VMAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VMAX: 1.04
VVIAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VMAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VMAX: 0.02
VVIAX: 0.46
Коэффициент Мартина VMAX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VMAX: 0.31
VVIAX: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.43
VMAX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VVIAX

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VVIAX в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMAX
Hartford US Value ETF		2.12%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.37%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VVIAX

Максимальная просадка VMAX за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.92%
-8.27%
VMAX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VVIAX

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
11.16%
VMAX
VVIAX