PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с VVIAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. VMAX is actively managed, while VVIAX is passively managed. Over the past year, VMAX returned 27.96% vs 26.20% for VVIAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMAX показывает доходность 15.04%, а VVIAX немного ниже – 14.42%.

VMAX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVIAX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.09%
С начала года
14.42%
6 месяцев
13.31%
1 год
26.20%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		15.04%15.65%15.89%5.71%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		14.42%15.27%16.00%4.83%

Correlation

The correlation between VMAX and VVIAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between VMAX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и VVIAX

Секторы
VMAX
VVIAX

Финансовые услуги

32.4%
22.3%

Технологии

13.3%
13.4%

Здравоохранение

11.1%
14.5%

Энергетика

11.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.3%

Промышленность

5.5%
14.0%

Коммунальные услуги

5.3%
5.2%

Недвижимость

4.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.4%

Сырьевые материалы

2.8%
3.1%

Финансовые услуги

VMAX
32.4%
VVIAX
22.3%

Технологии

VMAX
13.3%
VVIAX
13.4%

Здравоохранение

VMAX
11.1%
VVIAX
14.5%

Энергетика

VMAX
11.0%
VVIAX
8.1%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.6%
VVIAX
3.3%

Промышленность

VMAX
5.5%
VVIAX
14.0%

Коммунальные услуги

VMAX
5.3%
VVIAX
5.2%

Недвижимость

VMAX
4.4%
VVIAX
2.8%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
VVIAX
4.0%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.7%
VVIAX
9.4%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
VVIAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTIVMAX с VB
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

VMAX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.63

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.74

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

4.28

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

16.10

+3.89

VMAX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VVIAX

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-59.32%

+40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-6.36%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.59%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-9.60%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.69%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VVIAX

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.46%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.92%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

10.40%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

13.92%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

16.72%

-1.32%

Сравнение комиссий VMAX и VVIAX

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VVIAX

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VVIAX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.82%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and VVIAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVIAX has higher volatility (3.46%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор