PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMAX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMAX и VSGAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VMAX с VSGAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMAX:

0.52

VSGAX:

0.26

Коэф-т Сортино

VMAX:

0.83

VSGAX:

0.48

Коэф-т Омега

VMAX:

1.13

VSGAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VMAX:

0.12

VSGAX:

0.19

Коэф-т Мартина

VMAX:

1.72

VSGAX:

0.57

Индекс Язвы

VMAX:

5.82%

VSGAX:

9.19%

Дневная вол-ть

VMAX:

21.26%

VSGAX:

24.95%

Макс. просадка

VMAX:

-95.29%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

VMAX:

-77.98%

VSGAX:

-12.87%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью -5.50%.

VMAX

С начала года

5.16%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

-2.91%

1 год

9.25%

3 года

40.59%

5 лет

22.68%

10 лет

N/A

VSGAX

С начала года

-5.50%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-12.05%

1 год

6.08%

3 года

7.91%

5 лет

6.95%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VMAX и VSGAX

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

VMAX
Hartford US Value ETF
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMAX и VSGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMAX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VSGAX

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VSGAX в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMAX
Hartford US Value ETF		1.93%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.57%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VSGAX

Максимальная просадка VMAX за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VSGAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VSGAX

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...