PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с VSGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while VSGAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, VMAX returned 29.67% vs 32.13% for VSGAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 17.46%.

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%10.14%

Correlation

The correlation between VMAX and VSGAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between VMAX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и VSGAX

Секторы
VMAX
VSGAX

Финансовые услуги

33.3%
5.6%

Энергетика

12.3%
4.8%

Здравоохранение

11.0%
15.3%

Технологии

10.8%
25.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.5%

Коммунальные услуги

5.7%
1.2%

Промышленность

5.6%
24.7%

Недвижимость

4.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.6%

Сырьевые материалы

2.8%
3.2%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
VSGAX
5.6%

Энергетика

VMAX
12.3%
VSGAX
4.8%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
VSGAX
15.3%

Технологии

VMAX
10.8%
VSGAX
25.9%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
VSGAX
3.5%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
VSGAX
1.2%

Промышленность

VMAX
5.6%
VSGAX
24.7%

Недвижимость

VMAX
4.3%
VSGAX
3.9%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
VSGAX
2.4%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
VSGAX
9.6%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
VSGAX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VBVMAX с VTI
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

VMAX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.69

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.36

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

2.89

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

10.99

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.69

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.57

+0.84

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VSGAX

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-38.70%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-11.37%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-8.55%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.98%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VSGAX

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.45%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

14.84%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

19.48%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

23.56%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

23.00%

-7.55%

Сравнение комиссий VMAX и VSGAX

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VSGAX

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VSGAX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and VSGAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGAX has higher volatility (5.45%) compared to VMAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs VSGAX's -38.70%.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор