PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMAX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с VSGAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или VSGAX.

Корреляция

Корреляция между VMAX и VSGAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VMAX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.88%
119.11%
VMAX
VSGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMAX:

0.09

VSGAX:

0.06

Коэф-т Сортино

VMAX:

0.26

VSGAX:

0.26

Коэф-т Омега

VMAX:

1.04

VSGAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VMAX:

0.02

VSGAX:

0.05

Коэф-т Мартина

VMAX:

0.31

VSGAX:

0.18

Индекс Язвы

VMAX:

5.28%

VSGAX:

8.15%

Дневная вол-ть

VMAX:

18.75%

VSGAX:

24.59%

Макс. просадка

VMAX:

-95.29%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

VMAX:

-79.92%

VSGAX:

-18.53%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью -11.64%.

VMAX

С начала года

-4.07%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-6.51%

1 год

1.98%

5 лет

20.53%

10 лет

N/A

VSGAX

С начала года

-11.64%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-7.81%

1 год

1.21%

5 лет

8.07%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMAX и VSGAX

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

VMAX
Hartford US Value ETF
График комиссии VMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMAX: 0.29%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMAX и VSGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMAX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMAX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VMAX: 0.09
VSGAX: 0.06
Коэффициент Сортино VMAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMAX: 0.26
VSGAX: 0.26
Коэффициент Омега VMAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VMAX: 1.04
VSGAX: 1.03
Коэффициент Кальмара VMAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VMAX: 0.02
VSGAX: 0.05
Коэффициент Мартина VMAX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VMAX: 0.31
VSGAX: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.06
VMAX
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и VSGAX

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VSGAX в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMAX
Hartford US Value ETF		2.12%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и VSGAX

Максимальная просадка VMAX за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.92%
-18.53%
VMAX
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и VSGAX

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 13.88%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
15.91%
VMAX
VSGAX