PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMAX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с SCHG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

VMAX и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между VMAX и SCHG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VMAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.88%
314.51%
VMAX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMAX:

0.09

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

VMAX:

0.26

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

VMAX:

1.04

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMAX:

0.02

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

VMAX:

0.31

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

VMAX:

5.28%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

VMAX:

18.75%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

VMAX:

-95.29%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

VMAX:

-79.92%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%.

VMAX

С начала года

-4.07%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-6.51%

1 год

1.98%

5 лет

20.53%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.62%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMAX и SCHG

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

VMAX
Hartford US Value ETF
График комиссии VMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMAX: 0.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMAX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMAX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VMAX: 0.09
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино VMAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMAX: 0.26
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега VMAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VMAX: 1.04
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара VMAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VMAX: 0.02
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина VMAX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VMAX: 0.31
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.55
VMAX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и SCHG

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SCHG в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMAX
Hartford US Value ETF		2.12%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и SCHG

Максимальная просадка VMAX за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.92%
-13.04%
VMAX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и SCHG

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 13.88%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
16.60%
VMAX
SCHG