PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMAX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

VMAX и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VMAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMAX и SCHG

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VBVMAX с SPY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий VMAX и SCHG

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

VMAX
Hartford US Value ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

VMAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.76

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.24

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.09

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

3.71

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.76

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.79

+0.42

Корреляция

Корреляция между VMAX и SCHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и SCHG

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и SCHG

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

VMAXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-34.59%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-16.41%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-12.51%

+10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.22%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.84%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и SCHG

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.97%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMAXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.77%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.54%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

22.45%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

22.31%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

21.51%

-5.71%