Сравнение VMAX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
VMAX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VMAX и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMAX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и SVOL
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
VMAX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
VMAX
SVOL
Сравнение VMAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.08 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.43 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.16 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 0.53 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.08 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.28 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между VMAX и SVOL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и SVOL
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и SVOL
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -33.50% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -24.73% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -10.01% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -4.74% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 7.49% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и SVOL
Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.97%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.20% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 13.82% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 38.84% | -20.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 22.27% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 22.27% | -6.47% |