PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 27.28% vs 10.62% for SVOL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

VMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и SVOL

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		12.22%15.65%15.89%6.98%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%1.49%

Correlation

The correlation between VMAX and SVOL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.64

The correlation between VMAX and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и SVOL

Секторы
VMAX
SVOL

Финансовые услуги

33.3%
11.4%

Энергетика

12.3%
4.8%

Здравоохранение

11.0%
11.0%

Технологии

10.8%
31.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.4%

Коммунальные услуги

5.7%
2.3%

Промышленность

5.6%
11.4%

Недвижимость

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.4%

Сырьевые материалы

2.8%
2.5%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
SVOL
11.4%

Энергетика

VMAX
12.3%
SVOL
4.8%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
SVOL
11.0%

Технологии

VMAX
10.8%
SVOL
31.9%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
SVOL
7.4%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
SVOL
2.3%

Промышленность

VMAX
5.6%
SVOL
11.4%

Недвижимость

VMAX
4.3%
SVOL
2.8%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
SVOL
5.1%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
SVOL
9.4%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
SVOL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SPYVVMAX с VBVMAX с VTI
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

VMAX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.51

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
0.85

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

0.82

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

1.94

+17.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.51

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.35

+1.02

Просадки

Сравнение просадок VMAX и SVOL

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-33.50%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-13.01%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.98%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.77%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

5.49%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и SVOL

Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.41%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.57%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

20.90%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

21.99%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

21.92%

-6.47%

Сравнение комиссий VMAX и SVOL

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и SVOL

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.91%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and SVOL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (2.55%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs SVOL's -33.50%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.28% vs 10.62% for SVOL. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.28% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 1.91% for VMAX.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Hartford and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.50% for SVOL.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор