Сравнение VMAX с SVOL
VMAX (Hartford US Value ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 27.96% vs 13.91% for SVOL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.03%.
VMAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMAX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 15.04% | 15.65% | 15.89% | 5.71% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.03% | 2.41% | 6.77% | 1.72% |
Correlation
The correlation between VMAX and SVOL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between VMAX and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
VMAX
SVOL
Сравнение VMAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMAX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 1.07 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.99 | 2.56 | +17.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMAX и SVOL
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -33.50% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -13.01% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.61% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.75% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 5.45% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и SVOL
Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.17%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.39% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 10.17% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 20.52% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 22.02% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 21.87% | -6.47% |
Сравнение комиссий VMAX и SVOL
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и SVOL
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SVOL в 22.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.01% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.86% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMAX and SVOL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.39%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, VMAX leads with 27.96% vs 13.91% for SVOL. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.96% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.01%, compared with 1.86% for VMAX.
VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Hartford and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.50% for SVOL.
VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMAX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор