Сравнение VMAX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
VMAX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или SVOL.
Основные характеристики
| VMAX | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.86% | 9.56% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 11.96% |
| Макс. просадка | -5.67% | -15.68% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между VMAX и SVOL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и SVOL
С начала года, VMAX показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и SVOL
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и SVOL
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SVOL в 16.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.31% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и SVOL
Максимальная просадка VMAX за все время составила -5.67%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и SVOL
Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.