Сравнение VMAX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
VMAX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или SVOL.
Основные характеристики
| VMAX | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.04% | 8.54% |
| Дох-ть за 1 год | 164.60% | 12.94% |
| Дох-ть за 3 года | 247.20% | 10.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 128.48% | 11.90% |
| Макс. просадка | -95.29% | -15.68% |
| Текущая просадка | -79.03% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между VMAX и SVOL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и SVOL
С начала года, VMAX показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 8.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и SVOL
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и SVOL
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SVOL в 16.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.23% | 16.36% | 18.21% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и SVOL
Максимальная просадка VMAX за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и SVOL
Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.83% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.