PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMAX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMAX и SVOL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VMAX с SVOL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

VMAX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или SVOL.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMAX:

0.52

SVOL:

-0.21

Коэф-т Сортино

VMAX:

0.83

SVOL:

-0.08

Коэф-т Омега

VMAX:

1.13

SVOL:

0.99

Коэф-т Кальмара

VMAX:

0.12

SVOL:

-0.25

Коэф-т Мартина

VMAX:

1.72

SVOL:

-0.94

Индекс Язвы

VMAX:

5.82%

SVOL:

8.83%

Дневная вол-ть

VMAX:

21.26%

SVOL:

37.26%

Макс. просадка

VMAX:

-95.29%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

VMAX:

-77.98%

SVOL:

-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -9.14%.

VMAX

С начала года

5.16%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

-2.91%

1 год

9.25%

3 года

40.59%

5 лет

22.68%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-9.14%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-8.27%

3 года

7.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий VMAX и SVOL

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
VMAX
Hartford US Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMAX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и SVOL

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SVOL в 19.18%

TTM2024202320222021
VMAX
Hartford US Value ETF		1.93%1.95%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		19.18%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок VMAX и SVOL

Максимальная просадка VMAX за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SVOL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и SVOL

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 10.68%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...