Сравнение VMAX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
VMAX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или SVOL.
Корреляция
Корреляция между VMAX и SVOL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и SVOL
Основные характеристики
VMAX:
1.63
SVOL:
0.57
VMAX:
2.54
SVOL:
0.85
VMAX:
1.35
SVOL:
1.14
VMAX:
2.19
SVOL:
0.76
VMAX:
6.56
SVOL:
4.05
VMAX:
3.12%
SVOL:
2.04%
VMAX:
12.53%
SVOL:
14.52%
VMAX:
-9.35%
SVOL:
-15.62%
VMAX:
-3.47%
SVOL:
-1.21%
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 3.18%.
VMAX
5.04%
4.01%
10.18%
19.83%
N/A
N/A
SVOL
3.18%
2.98%
4.23%
8.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и SVOL
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMAX и SVOL
VMAX
SVOL
Сравнение VMAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и SVOL
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SVOL в 16.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 1.86% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.34% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и SVOL
Максимальная просадка VMAX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и SVOL
Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.45%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.