PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и VLUE


2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
6.33%32.67%7.25%14.26%-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.


CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Сравнение комиссий CGDV и VLUE

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.


Доходность на риск

CGDV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.00

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.67

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.03

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

13.15

-4.71

CGDV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGDVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.00

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.62

+0.43

Корреляция

Корреляция между CGDV и VLUE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и VLUE

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VLUE в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и VLUE

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VLUE.


Загрузка...

Показатели просадок


CGDVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-39.47%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.81%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-4.91%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.08%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.95%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и VLUE

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 5.55%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGDVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.24%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.40%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

19.61%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

17.37%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

19.62%

-4.01%