PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с VITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с VITSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. CGDV is actively managed, while VITSX is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 20.73%/yr for VITSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VITSX.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью 9.11%.

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и VITSX

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%26.51%-8.65%

Correlation

The correlation between CGDV and VITSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between CGDV and VITSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и VITSX

Секторы
CGDV
VITSX

Технологии

34.1%
33.3%

Промышленность

13.2%
9.5%

Здравоохранение

11.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.1%

Финансовые услуги

6.8%
11.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.8%

Сырьевые материалы

2.9%
2.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.1%
2.4%

Технологии

CGDV
34.1%
VITSX
33.3%

Промышленность

CGDV
13.2%
VITSX
9.5%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
VITSX
9.1%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
VITSX
9.8%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
VITSX
10.1%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
VITSX
11.9%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
VITSX
4.7%

Энергетика

CGDV
3.8%
VITSX
3.8%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
VITSX
2.0%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
VITSX
2.7%

Недвижимость

CGDV
1.1%
VITSX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX

Доходность на риск

CGDV vs. VITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVVITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.94

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.65

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.77

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

12.46

+0.72

CGDV vs. VITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и VITSX

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVVITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-55.30%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.92%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-19.36%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.56%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-10.06%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.98%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и VITSX

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеют волатильность 4.52% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVVITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.60%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.93%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

12.72%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.44%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

18.44%

-2.87%

Сравнение комиссий CGDV и VITSX

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и VITSX

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VITSX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CGDV and VITSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITSX has higher volatility (4.60%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs VITSX's -55.30%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и VITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор