Сравнение CGDV с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
CGDV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 1.13% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и SEIV
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
CGDV vs. SEIV — Ранг доходности на риск
CGDV
SEIV
Сравнение CGDV c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.68 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.34 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.41 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 11.96 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.98 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и SEIV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и SEIV
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и SEIV
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -18.18% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.82% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -4.19% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.60% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.58% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и SEIV
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.40% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.50% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 18.25% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.81% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.81% | -1.20% |