PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CGDV is actively managed, while FNDX is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 21.32%/yr for FNDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и FNDX

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-2.15%

Correlation

The correlation between CGDV and FNDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between CGDV and FNDX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и FNDX

Секторы
CGDV
FNDX

Технологии

34.1%
19.1%

Промышленность

13.2%
9.3%

Здравоохранение

11.5%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.1%

Финансовые услуги

6.8%
14.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.4%

Энергетика

3.8%
10.3%

Сырьевые материалы

2.9%
3.7%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

CGDV
34.1%
FNDX
19.1%

Промышленность

CGDV
13.2%
FNDX
9.3%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
FNDX
12.0%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
FNDX
9.2%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
FNDX
10.1%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
FNDX
14.1%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
FNDX
7.4%

Энергетика

CGDV
3.8%
FNDX
10.3%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
FNDX
3.7%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
FNDX
3.2%

Недвижимость

CGDV
1.1%
FNDX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

CGDV vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.32

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
4.64

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.61

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.59

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

21.88

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.32

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.80

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CGDV и FNDX

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-37.72%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.06%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-16.30%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.55%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.55%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и FNDX

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.15%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.27%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.22%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.18%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

17.50%

-2.02%

Сравнение комиссий CGDV и FNDX

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и FNDX

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and FNDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs FNDX's -37.72%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 21.32% for FNDX. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

FNDX has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.16% for CGDV.

They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор