PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. CGDV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 19.57%/yr for FDL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%8.05%

Correlation

The correlation between CGDV and FDL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.68

Over the past year, the correlation between CGDV and FDL has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CGDV и FDL

Секторы
CGDV
FDL

Технологии

34.1%
1.1%

Промышленность

13.2%
3.8%

Здравоохранение

11.5%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.6%

Финансовые услуги

6.8%
15.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
14.7%

Энергетика

3.8%
27.3%

Сырьевые материалы

2.9%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
6.5%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

CGDV
34.1%
FDL
1.1%

Промышленность

CGDV
13.2%
FDL
3.8%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
FDL
16.8%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
FDL
10.6%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
FDL
15.1%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
FDL
14.7%

Энергетика

CGDV
3.8%
FDL
27.3%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
FDL
6.5%

Недвижимость

CGDV
1.1%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

CGDV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.27

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.49

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.99

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

14.59

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.27

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.45

+0.80

Просадки

Сравнение просадок CGDV и FDL

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-65.93%

+44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-4.27%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-12.24%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-9.66%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.75%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и FDL

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.08% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.95%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.85%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.30%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.31%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

17.11%

-1.63%

Сравнение комиссий CGDV и FDL

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и FDL

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and FDL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 19.57% for FDL. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.16% for CGDV.

They also come from different issuers: Capital Group and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.45% for FDL.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор