PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и FDL


2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
14.21%14.79%17.98%2.94%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.


CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Сравнение комиссий CGDV и FDL

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.


Доходность на риск

CGDV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDVFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.00

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.77

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.07

+1.37

CGDV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGDVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.46

+0.59

Корреляция

Корреляция между CGDV и FDL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и FDL

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FDL в 3.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и FDL

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FDL.


Загрузка...

Показатели просадок


CGDVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-65.93%

+44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.58%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.21%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-9.72%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.90%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и FDL

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGDVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.71%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.23%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

14.94%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.32%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

17.09%

-1.48%