Сравнение CGDV с DODFX
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 19.81%/yr for DODFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.61%/yr for DODFX.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и DODFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGDV показывает доходность 11.55%, а DODFX немного ниже – 11.48%.
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODFX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам CGDV и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 11.48% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -7.37% |
Correlation
The correlation between CGDV and DODFX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between CGDV and DODFX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. DODFX — Ранг доходности на риск
CGDV
DODFX
Сравнение CGDV c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDV | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.49 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 9.40 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDV и DODFX
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DODFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -63.23% | +41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.14% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -14.41% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.13% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -11.65% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.94% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и DODFX
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.81% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 11.91% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 13.89% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.03% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.23% | -2.66% |
Сравнение комиссий CGDV и DODFX
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DODFX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и DODFX
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DODFX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 4.53% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and DODFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODFX has higher volatility (5.81%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs DODFX's -63.23%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и DODFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор