Сравнение CGDV с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
CGDV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.55% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 2.55%.
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и DIVZ
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
CGDV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
CGDV
DIVZ
Сравнение CGDV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.43 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.46 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 5.98 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и DIVZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и DIVZ
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DIVZ в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.69% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и DIVZ
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -15.42% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -7.59% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -5.01% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.47% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.07% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и DIVZ
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.02% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 6.69% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 12.07% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.59% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.61% | +2.99% |