Сравнение CGDV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CGDV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и DGRO
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
CGDV vs. DGRO — Ранг доходности на риск
CGDV
DGRO
Сравнение CGDV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.66 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.48 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.80 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.73 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и DGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и DGRO
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и DGRO
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -35.10% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.92% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -4.70% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.48% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.37% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и DGRO
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.57% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 7.21% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 14.47% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.84% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.63% | -1.02% |