Сравнение CGDV с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
CGDV и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и DEW
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
CGDV vs. DEW — Ранг доходности на риск
CGDV
DEW
Сравнение CGDV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.74 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.35 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.95 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 10.37 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.74 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.28 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и DEW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и DEW
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и DEW
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -65.55% | +43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.80% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -3.32% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -12.54% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.22% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и DEW
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.75% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 7.21% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 13.41% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.02% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.55% | +0.06% |