PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с CGMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 8.03%/yr for CGMS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.69%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.78%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%6.56%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.69%7.52%7.24%11.51%2.61%

Correlation

The correlation between CGDV and CGMS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.48

The correlation between CGDV and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и CGMS

Секторы
CGDV
CGMS

Технологии

34.1%
8.2%

Промышленность

13.2%

-

Здравоохранение

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Финансовые услуги

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.1%
91.8%

Технологии

CGDV
34.1%
CGMS
8.2%

Промышленность

CGDV
13.2%
CGMS

-

Здравоохранение

CGDV
11.5%
CGMS

-

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
CGMS

-

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
CGMS

-

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
CGMS

-

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
CGMS

-

Энергетика

CGDV
3.8%
CGMS

-

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
CGMS

-

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
CGMS

-

Недвижимость

CGDV
1.1%
CGMS
91.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

CGDV vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.00

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.00

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.76

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

12.33

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.00

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.67

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CGDV и CGMS

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-4.08%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-2.47%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-4.08%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-0.67%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.55%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и CGMS

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.14%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

2.66%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

3.43%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

5.13%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

5.13%

+10.35%

Сравнение комиссий CGDV и CGMS

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и CGMS

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and CGMS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to CGMS (1.14%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs CGMS's -4.08%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 8.03% for CGMS. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 1.16% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.39% for CGMS.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор