Сравнение CGDV с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
CGDV и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 6.56% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и CGMS
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
CGDV vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGDV
CGMS
Сравнение CGDV c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.87 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.64 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.19 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.63 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и CGMS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и CGMS
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и CGMS
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -4.08% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -3.65% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -1.21% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.69% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.84% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и CGMS
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 1.94% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 2.48% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 4.44% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 5.19% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 5.19% | +10.42% |