PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGDV returned 31.52% vs 18.31% for CGBL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%12.68%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between CGDV and CGBL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between CGDV and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и CGBL

Секторы
CGDV
CGBL

Технологии

34.1%
29.9%

Промышленность

13.2%
16.6%

Здравоохранение

11.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.4%

Финансовые услуги

6.8%
11.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.2%

Энергетика

3.8%
2.0%

Сырьевые материалы

2.9%
7.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.1%
0.0%

Технологии

CGDV
34.1%
CGBL
29.9%

Промышленность

CGDV
13.2%
CGBL
16.6%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
CGBL
8.9%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
CGBL
8.7%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
CGBL
8.4%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
CGBL
11.8%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
CGBL
4.2%

Энергетика

CGDV
3.8%
CGBL
2.0%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
CGBL
7.2%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
CGBL
2.5%

Недвижимость

CGDV
1.1%
CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

CGDV vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.92

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.78

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.33

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

10.36

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.92

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.72

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CGDV и CGBL

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-11.66%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.88%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.29%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.77%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и CGBL

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеют волатильность 3.08% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.10%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

7.84%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

9.60%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

11.02%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

11.02%

+4.46%

Сравнение комиссий CGDV и CGBL

И CGDV, и CGBL имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и CGBL

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and CGBL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGDV leads with 31.52% vs 18.31% for CGBL. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 31.52% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV and CGBL have the same expense ratio: 0.33% per year.

CGBL has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.16% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGBL is Diversified Portfolio.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор