PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с ABEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 11.81%/yr for ABEQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.99%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и ABEQ

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%4.63%0.20%

Correlation

The correlation between CGDV and ABEQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.70

Over the past year, the correlation between CGDV and ABEQ has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CGDV и ABEQ

Секторы
CGDV
ABEQ

Технологии

34.1%
4.4%

Промышленность

13.2%
8.3%

Здравоохранение

11.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Коммуникационные услуги

8.4%
3.0%

Финансовые услуги

6.8%
24.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
10.9%

Энергетика

3.8%
10.3%

Сырьевые материалы

2.9%
17.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

CGDV
34.1%
ABEQ
4.4%

Промышленность

CGDV
13.2%
ABEQ
8.3%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
ABEQ
7.2%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
ABEQ

-

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
ABEQ
3.0%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
ABEQ
24.8%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
ABEQ
10.9%

Энергетика

CGDV
3.8%
ABEQ
10.3%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
ABEQ
17.0%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
ABEQ
1.4%

Недвижимость

CGDV
1.1%
ABEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

CGDV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.12

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.62

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.20

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.26

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

3.08

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.12

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.57

+0.69

Просадки

Сравнение просадок CGDV и ABEQ

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-27.82%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.89%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-7.95%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.94%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.08%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.22%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и ABEQ

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.05%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

6.67%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

8.92%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

10.82%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

13.84%

+1.64%

Сравнение комиссий CGDV и ABEQ

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и ABEQ

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ABEQ в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and ABEQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs ABEQ's -27.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 11.81% for ABEQ. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

ABEQ has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.16% for CGDV.

They also come from different issuers: Capital Group and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.85% for ABEQ.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор