Сравнение CGDV с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
CGDV и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и ABEQ
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
CGDV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
CGDV
ABEQ
Сравнение CGDV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.52 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.55 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 5.76 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.59 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и ABEQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и ABEQ
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и ABEQ
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -27.82% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -7.95% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.67% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.02% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.14% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и ABEQ
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 2.46% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 7.09% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 11.59% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 10.86% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 13.98% | +1.63% |