PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGCV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CGCV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, CGCV returned 18.44% vs 24.01% for VOO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.

CGCV

1 день
0.00%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
8.84%
С начала года
11.66%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.17%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGCV

Capital Group Conservative Equity ETF
$8.78M$9.36M$10.39M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам CGCV и VOO

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		11.66%16.62%7.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%8.16%

Correlation

The correlation between CGCV and VOO is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between CGCV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и VOO

Секторы
CGCV
VOO

Технологии

26.3%
38.6%

Здравоохранение

13.1%
8.9%

Финансовые услуги

11.3%
11.4%

Промышленность

11.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

10.4%
4.5%

Коммунальные услуги

7.5%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.5%

Энергетика

4.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.9%

Сырьевые материалы

2.7%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

CGCV
26.3%
VOO
38.6%

Здравоохранение

CGCV
13.1%
VOO
8.9%

Финансовые услуги

CGCV
11.3%
VOO
11.4%

Промышленность

CGCV
11.1%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.4%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

CGCV
7.5%
VOO
2.2%

Потребительский циклический сектор

CGCV
7.0%
VOO
9.5%

Энергетика

CGCV
4.5%
VOO
3.0%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.3%
VOO
9.9%

Сырьевые материалы

CGCV
2.7%
VOO
1.7%

Недвижимость

CGCV
1.7%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с CGBLCGCV с QQQCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с BRK-BCGCV с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

CGCV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGCV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGCVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.88

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.60

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.71

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

11.57

-2.07

CGCV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGCV и VOO

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-33.99%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.90%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-3.67%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.08%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и VOO

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.07%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

10.27%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

12.81%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

16.96%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

18.03%

-5.66%

Сравнение комиссий CGCV и VOO

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и VOO

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.42%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and VOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to CGCV (2.55%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 24.01% vs 18.44% for CGCV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 24.01% return vs 18.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

CGCV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.04% for VOO.

CGCV is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.03% for VOO.

CGCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор