PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 17.48% vs 18.31% for CGBL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и CGBL

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.45%16.62%7.44%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%6.19%

Correlation

The correlation between CGCV and CGBL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between CGCV and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и CGBL

Секторы
CGCV
CGBL

Технологии

23.6%
29.9%

Здравоохранение

13.9%
8.9%

Финансовые услуги

12.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.2%

Промышленность

9.9%
16.6%

Коммунальные услуги

8.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.7%

Энергетика

5.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.4%

Сырьевые материалы

2.9%
7.2%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Технологии

CGCV
23.6%
CGBL
29.9%

Здравоохранение

CGCV
13.9%
CGBL
8.9%

Финансовые услуги

CGCV
12.2%
CGBL
11.8%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.0%
CGBL
4.2%

Промышленность

CGCV
9.9%
CGBL
16.6%

Коммунальные услуги

CGCV
8.6%
CGBL
2.5%

Потребительский циклический сектор

CGCV
7.0%
CGBL
8.7%

Энергетика

CGCV
5.4%
CGBL
2.0%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.9%
CGBL
8.4%

Сырьевые материалы

CGCV
2.9%
CGBL
7.2%

Недвижимость

CGCV
1.8%
CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с SPYCGCV с DIVO
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

CGCV vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.92

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.78

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.33

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

10.36

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.72

-0.44

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CGBL

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-11.66%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.88%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.29%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.77%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 2.39%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.10%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.84%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

9.60%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

11.02%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

11.02%

+1.62%

Сравнение комиссий CGCV и CGBL

И CGCV, и CGBL имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CGBL

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and CGBL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to CGCV (2.39%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 17.48% for CGCV. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV and CGBL have the same expense ratio: 0.33% per year.

CGBL has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.45% for CGCV.

CGCV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGBL is Diversified Portfolio.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор