PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGCV и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и CGBL

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%6.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGCV показывает доходность -1.62%, а CGBL немного ниже – -1.67%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с DIVO
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGCV и CGBL

И CGCV, и CGBL имеют комиссию равную 0.33%.

CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGCV vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.10

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.64

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.73

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

7.00

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.10

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.47

-0.48

Корреляция

Корреляция между CGCV и CGBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CGBL

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CGBL

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-11.66%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.11%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.26%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.31%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.00%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.11%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.54%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.40%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

12.41%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

11.01%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

11.01%

+1.86%