PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с BUSA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA).

CGCV и BUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и BUSA

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.72%16.62%7.44%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.42%17.56%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у BUSA с доходностью 2.42%.

CGCV

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.33%
1 год
11.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUSA

1 день
0.30%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.42%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Brandes U.S. Value ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBLCGCV с DIVO
Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOGBUSA с VYM

Сравнение комиссий CGCV и BUSA

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGCV vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVBUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.93

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.34

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.30

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

5.06

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUSA равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVBUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.38

-0.40

Корреляция

Корреляция между CGCV и BUSA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и BUSA

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности BUSA в 1.54%

TTM202520242023
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.54%1.53%1.37%0.22%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и BUSA

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и BUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-14.19%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.61%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-5.04%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.17%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.16%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и BUSA

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеют волатильность 4.09% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.07%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

9.04%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

16.36%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

13.83%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

13.83%

-0.97%