PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с BUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and BUSA (Brandes U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 17.48% vs 24.37% for BUSA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.60%/yr for BUSA.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у BUSA с доходностью 8.42%.

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и BUSA

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.45%16.62%7.44%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%7.24%

Correlation

The correlation between CGCV and BUSA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between CGCV and BUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и BUSA

Секторы
CGCV
BUSA

Технологии

23.6%
12.9%

Здравоохранение

13.9%
23.8%

Финансовые услуги

12.2%
20.1%

Потребительский защитный сектор

10.0%
5.1%

Промышленность

9.9%
12.4%

Коммунальные услуги

8.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
4.9%

Энергетика

5.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
5.6%

Сырьевые материалы

2.9%
4.1%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

CGCV
23.6%
BUSA
12.9%

Здравоохранение

CGCV
13.9%
BUSA
23.8%

Финансовые услуги

CGCV
12.2%
BUSA
20.1%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.0%
BUSA
5.1%

Промышленность

CGCV
9.9%
BUSA
12.4%

Коммунальные услуги

CGCV
8.6%
BUSA
3.4%

Потребительский циклический сектор

CGCV
7.0%
BUSA
4.9%

Энергетика

CGCV
5.4%
BUSA
7.3%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.9%
BUSA
5.6%

Сырьевые материалы

CGCV
2.9%
BUSA
4.1%

Недвижимость

CGCV
1.8%
BUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Brandes U.S. Value ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPYCGCV с DIVO
Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schdBUSA с VOOG

Доходность на риск

CGCV vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVBUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.06

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.93

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.22

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

10.94

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUSA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVBUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.49

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CGCV и BUSA

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и BUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-14.19%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.61%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.15%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.23%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и BUSA

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 2.39%, в то время как у Brandes U.S. Value ETF (BUSA) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.79%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.53%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

11.88%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

13.66%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

13.66%

-1.02%

Сравнение комиссий CGCV и BUSA

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и BUSA

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что сопоставимо с доходностью BUSA в 1.46%

ПозицияTTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and BUSA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUSA has higher volatility (2.79%) compared to CGCV (2.39%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs BUSA's -14.19%.

On 1-year performance, BUSA leads with 24.37% vs 17.48% for CGCV. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUSA has performed better with a 24.37% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

CGCV and BUSA have nearly identical dividend yields, around 1.45%.

They also come from different issuers: Capital Group and Brandes. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.60% for BUSA.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и BUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор