Сравнение CGCV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CGCV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCV и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCV и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | -1.72% | 16.62% | 7.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCV показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.
CGCV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCV и QQQ
CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CGCV vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CGCV
QQQ
Сравнение CGCV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCV | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.62 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.93 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 7.00 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.04 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.38 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между CGCV и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCV и QQQ
Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.57% | 1.44% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CGCV и QQQ
Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -82.97% | +69.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -11.96% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -7.75% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -32.98% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.48% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCV и QQQ
Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.09%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.38% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 12.82% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 22.69% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 22.37% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 22.24% | -9.38% |