PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. CGCV is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, CGCV returned 17.48% vs 28.76% for SCHD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и SCHD

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.45%16.62%7.44%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%8.02%

Correlation

The correlation between CGCV and SCHD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between CGCV and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGCV и SCHD

Секторы
CGCV
SCHD

Технологии

23.6%
16.4%

Здравоохранение

13.9%
18.8%

Финансовые услуги

12.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
19.2%

Промышленность

9.9%
7.5%

Коммунальные услуги

8.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.3%

Энергетика

5.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.3%

Сырьевые материалы

2.9%
1.2%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

CGCV
23.6%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

CGCV
13.9%
SCHD
18.8%

Финансовые услуги

CGCV
12.2%
SCHD
9.3%

Потребительский защитный сектор

CGCV
10.0%
SCHD
19.2%

Промышленность

CGCV
9.9%
SCHD
7.5%

Коммунальные услуги

CGCV
8.6%
SCHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

CGCV
7.0%
SCHD
6.3%

Энергетика

CGCV
5.4%
SCHD
16.2%

Коммуникационные услуги

CGCV
4.9%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

CGCV
2.9%
SCHD
1.2%

Недвижимость

CGCV
1.8%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с CGBLCGCV с SPYCGCV с DIVO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CGCV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.64

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.08

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

6.26

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

15.38

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.64

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.86

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CGCV и SCHD

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-33.37%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-4.61%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.32%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.87%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и SCHD

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 2.39%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.69%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.65%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

10.95%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

14.38%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

16.71%

-4.07%

Сравнение комиссий CGCV и SCHD

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и SCHD

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CGCV and SCHD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to CGCV (2.39%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 17.48% for CGCV. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.33% for CGCV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.45% for CGCV.

CGCV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор