Сравнение CGCV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CGCV и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCV и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCV и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | -1.62% | 16.62% | 7.44% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 8.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
CGCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCV и SCHD
CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CGCV vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CGCV
SCHD
Сравнение CGCV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCV | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 3.55 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CGCV и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCV и SCHD
Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.57% | 1.44% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CGCV и SCHD
Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -33.37% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -12.74% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -3.43% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.34% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.75% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCV и SCHD
Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.33% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 7.96% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 15.69% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 14.40% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 16.70% | -3.83% |