PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

CGCV и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и CGDV

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%7.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGCV показывает доходность -1.62%, а CGDV немного ниже – -1.69%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBLCGCV с DIVO
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий CGCV и CGDV

И CGCV, и CGDV имеют комиссию равную 0.33%.

CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

CGCV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.28

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.86

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.99

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

8.44

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.28

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.05

-0.06

Корреляция

Корреляция между CGCV и CGDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CGDV

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM2025202420232022
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CGDV

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-21.82%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.91%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.61%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.72%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.57%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CGDV

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.11%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.55%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.27%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

16.76%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

15.61%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

15.61%

-2.74%