PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и BRK-B

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%11.11%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBLCGCV с DIVO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CGCV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.56

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-0.65

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.68

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

-1.16

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.56

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.48

+0.51

Корреляция

Корреляция между CGCV и BRK-B составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и BRK-B

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и BRK-B

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-53.86%

+40.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-14.95%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-11.36%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-11.07%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

8.72%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и BRK-B

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.11%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.33%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

11.14%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

18.30%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

17.20%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

19.45%

-6.58%