PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с JBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с JBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

CGCB и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и JBND

2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.44%6.90%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Сравнение комиссий CGCB и JBND

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JBND в 0.30%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBJBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.60

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.89

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

5.12

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.61

-0.47

Корреляция

Корреляция между CGCB и JBND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и JBND

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности JBND в 4.41%

TTM202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и JBND

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и JBND.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-4.48%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.64%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.83%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.11%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и JBND

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеют волатильность 1.74% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.67%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.65%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.29%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

4.91%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

4.91%

+0.56%