Сравнение CGCB с GIOIX
CGCB (Capital Group Core Bond ETF) and GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) are both funds - CGCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Capital Group, while GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim. Both are actively managed. Over the past year, CGCB returned 5.06% vs 6.11% for GIOIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGCB charges 0.27%/yr vs 0.96%/yr for GIOIX.
Доходность
Сравнение доходности CGCB и GIOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью 1.12%.
CGCB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам CGCB и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.05% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 1.12% | 7.64% | 7.78% | 5.48% |
Correlation
The correlation between CGCB and GIOIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between CGCB and GIOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCB vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
CGCB
GIOIX
Сравнение CGCB c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCB | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.90 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 13.85 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCB | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.49 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.73 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CGCB и GIOIX
Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что меньше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и GIOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCB | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.17% | -13.38% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.12% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.08% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.42% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.44% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCB и GIOIX
Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCB | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.99% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.05% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 2.47% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 3.18% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 2.89% | +2.50% |
Сравнение комиссий CGCB и GIOIX
CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCB и GIOIX
Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности GIOIX в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.22% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.09% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
CGCB and GIOIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCB has higher volatility (1.32%) compared to GIOIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs GIOIX's -13.38%.
GIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGCB и GIOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор