PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGCB с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.


CGCB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCB и CGMS


2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
0.05%7.29%1.44%6.80%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
1.54%7.52%7.24%7.47%

Correlation

The correlation between CGCB and CGMS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between CGCB and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Bond ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

CGCB vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 3434
Ранг коэф-та Мартина

CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGCBCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.88

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

12.89

-7.73

CGCB vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа CGMS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGCBCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.08

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.66

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGMS

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGMS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGCBCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-4.08%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.47%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.25%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.67%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.55%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGMS

Capital Group Core Bond ETF (CGCB) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGCBCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.15%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.66%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.43%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

5.13%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

5.13%

+0.26%

Сравнение комиссий CGCB и CGMS

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGMS

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности CGMS в 6.09%


ПозицияTTM2025202420232022
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
4.22%4.22%3.99%0.95%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%

Часто задаваемые вопросы


CGCB and CGMS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCB has higher volatility (1.32%) compared to CGMS (1.15%). In terms of maximum drawdown, CGCB dropped -5.17% vs CGMS's -4.08%.

On 1-year performance, CGMS leads with 7.10% vs 5.06% for CGCB. On fees, CGCB is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMS has performed better with a 7.10% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCB is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 4.22% for CGCB.

CGCB is categorized as Intermediate Core Bond, while CGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.27% for CGCB and 0.39% for CGMS.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCB и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор