PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCB с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCB с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

CGCB и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCB и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCB и CGMS

2026 (YTD)202520242023
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.01%7.29%1.44%6.80%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, CGCB показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Bond ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с CGSDCGCB с VCRBCGCB с BNDCGCB с JAAACGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOO
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий CGCB и CGMS

CGCB берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF

Доходность на риск

CGCB vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCB c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCBCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.34

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.87

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.64

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

7.19

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCB vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CGMS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCB и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCBCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.63

-0.49

Корреляция

Корреляция между CGCB и CGMS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCB и CGMS

Дивидендная доходность CGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.23%4.22%3.99%0.95%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CGCB и CGMS

Максимальная просадка CGCB за все время составила -5.17%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCB и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCBCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.17%

-4.08%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.65%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.21%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.69%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.84%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCB и CGMS

Текущая волатильность для Capital Group Core Bond ETF (CGCB) составляет 1.74%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что CGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCBCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.94%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.48%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.44%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

5.19%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

5.19%

+0.28%