PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGBL с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGBL и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и UPAR


2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
-1.67%15.33%16.64%9.80%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Balanced ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий CGBL и UPAR

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

CGBL vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGBLUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.81

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.95

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

6.88

+0.12

CGBL vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGBLUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

-0.08

+1.54

Корреляция

Корреляция между CGBL и UPAR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и UPAR

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности UPAR в 2.73%


TTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и UPAR

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


CGBLUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-39.00%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-11.21%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-7.71%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-22.47%

+21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.17%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и UPAR

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.54%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGBLUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.40%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

10.59%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

15.83%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

18.16%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

18.16%

-7.15%