PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с RULE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, CGBL returned 18.31% vs 51.11% for RULE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 44.19%.

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и RULE

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%10.09%

Correlation

The correlation between CGBL and RULE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between CGBL and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и RULE

Секторы
CGBL
RULE

Технологии

29.9%
54.4%

Промышленность

16.6%
13.2%

Финансовые услуги

11.8%
5.7%

Здравоохранение

8.9%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.0%

Сырьевые материалы

7.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.8%

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Энергетика

2.0%
2.4%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Технологии

CGBL
29.9%
RULE
54.4%

Промышленность

CGBL
16.6%
RULE
13.2%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
RULE
5.7%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
RULE
6.4%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
RULE
3.2%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
RULE
5.0%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
RULE
9.0%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
RULE
0.8%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
RULE
0.0%

Энергетика

CGBL
2.0%
RULE
2.4%

Недвижимость

CGBL
0.0%
RULE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA

Доходность на риск

CGBL vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLRULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.53

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.41

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.06

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

16.58

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.53

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.45

+1.27

Просадки

Сравнение просадок CGBL и RULE

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-30.48%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-12.65%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.83%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-14.96%

+13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.09%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и RULE

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 3.10%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

9.51%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

17.58%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

20.28%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

14.83%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

14.83%

-3.81%

Сравнение комиссий CGBL и RULE

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и RULE

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and RULE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to CGBL (3.10%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs RULE's -30.48%.

On 1-year performance, RULE leads with 51.11% vs 18.31% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RULE has performed better with a 51.11% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

CGBL has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: Capital Group and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 1.10% for RULE.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор