PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с RULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с RULE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Adaptive Core ETF (RULE).

CGBL и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и RULE

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%
RULE
Adaptive Core ETF		5.55%4.60%7.59%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.55%.

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RULE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.25%
1 год
16.28%
3 года*
8.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с FEQT.NEORULE с PWSRULE с HNDL

Сравнение комиссий CGBL и RULE

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

RULE
Adaptive Core ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLRULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.84

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.34

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

5.18

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.84

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

-0.03

+1.49

Корреляция

Корреляция между CGBL и RULE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и RULE

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и RULE

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и RULE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-30.48%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-12.65%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-7.17%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-15.50%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.27%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и RULE

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.48%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

8.16%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

15.25%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

19.39%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

13.93%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

13.93%

-2.93%