PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с HCMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с HCMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and HCMPX (HCM Dividend Sector Plus Fund) are both funds - CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group, while HCMPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Howard Capital Management. Over the past year, CGBL returned 18.31% vs 29.52% for HCMPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 2.38%/yr for HCMPX.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и HCMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у HCMPX с доходностью 7.10%.

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCMPX

1 день
-0.86%
1 месяц
5.46%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.16%
1 год
29.52%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и HCMPX

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		7.10%15.92%43.56%9.04%

Correlation

The correlation between CGBL and HCMPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between CGBL and HCMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

HCM Dividend Sector Plus Fund

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с HCMPX:
HCMPX с HCMDXHCMPX с SPHDHCMPX с HCMTHCMPX с COWGHCMPX с DGRWHCMPX с QGRWHCMPX с SMGIX

Доходность на риск

CGBL vs. HCMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HCMPX
Ранг доходности на риск HCMPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c HCMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLHCMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.75

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.30

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.82

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

9.36

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. HCMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCMPX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и HCMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLHCMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.70

+1.02

Просадки

Сравнение просадок CGBL и HCMPX

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки HCMPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и HCMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLHCMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-28.88%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-10.42%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.86%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-7.96%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.14%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и HCMPX

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 3.10%, в то время как у HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLHCMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.71%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.31%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

16.84%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

19.48%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

20.15%

-9.13%

Сравнение комиссий CGBL и HCMPX

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HCMPX в 2.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и HCMPX

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности HCMPX в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund		0.40%0.43%29.52%5.15%8.57%0.00%0.00%0.15%12.87%8.64%4.18%2.18%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and HCMPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMPX has higher volatility (3.71%) compared to CGBL (3.10%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs HCMPX's -28.88%.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и HCMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор