Сравнение CGBL с HCMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX).
CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBL и HCMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBL и HCMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.70% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.01% | 15.92% | 43.56% | 9.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у HCMPX с доходностью -5.01%.
CGBL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCMPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и HCMPX
CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HCMPX в 2.38%.
Доходность на риск
CGBL vs. HCMPX — Ранг доходности на риск
CGBL
HCMPX
Сравнение CGBL c HCMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | HCMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.03 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.39 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | HCMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.65 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между CGBL и HCMPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и HCMPX
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности HCMPX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.45% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и HCMPX
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки HCMPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и HCMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBL | HCMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -28.88% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -10.42% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -8.26% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -8.04% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.87% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и HCMPX
Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.48%, в то время как у HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBL | HCMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.88% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 13.98% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 18.45% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 19.66% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 20.21% | -9.21% |