Сравнение CGBL с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
CGBL и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBL и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBL и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.70% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 7.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
CGBL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и DDX
CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
CGBL vs. DDX — Ранг доходности на риск
CGBL
DDX
Сравнение CGBL c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.57 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.20 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.21 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 8.44 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.27 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между CGBL и DDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и DDX
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и DDX
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBL | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -21.27% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -4.41% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -2.92% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -7.36% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.15% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и DDX
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBL | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.62% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 3.85% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 6.13% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 7.50% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 7.50% | +3.50% |