PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGBL с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и CGMS


2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
-1.67%15.33%16.64%9.80%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
-0.02%7.52%7.24%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.


CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Сравнение комиссий CGBL и CGMS

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.


Доходность на риск

CGBL vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGBLCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.87

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.64

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.19

-0.19

CGBL vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGBLCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между CGBL и CGMS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGMS

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CGMS в 5.93%


TTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGMS

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGMS.


Загрузка...

Показатели просадок


CGBLCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-4.08%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-3.65%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.21%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.69%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.84%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGMS

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGBLCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.94%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

2.48%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

4.44%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

5.19%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

5.19%

+5.82%