Сравнение CGBL с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
CGBL и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBL и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBL и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.67% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 7.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
CGBL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и CGMS
CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
CGBL vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGBL
CGMS
Сравнение CGBL c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.87 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.64 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.19 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.63 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CGBL и CGMS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и CGMS
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и CGMS
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBL | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -4.08% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -3.65% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -1.21% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.69% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.84% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и CGMS
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBL | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.94% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 2.48% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 4.44% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 5.19% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 5.19% | +5.82% |