PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с CGMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с CGMM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM).

CGBL и CGMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и CGMM

2026 (YTD)2025
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%14.42%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.98%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у CGMM с доходностью 2.98%.

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMM

1 день
0.37%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.76%
1 год
22.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с FSMDCGMM с VXFCGMM с FMDE

Сравнение комиссий CGBL и CGMM

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGMM в 0.51%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. CGMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLCGMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.57

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.74

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

7.29

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. CGMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLCGMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.58

+0.89

Корреляция

Корреляция между CGBL и CGMM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGMM

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CGMM в 0.39%

TTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGMM

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGMM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLCGMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-21.04%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-10.09%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-6.04%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.44%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.33%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGMM

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.48%, в то время как у Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLCGMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.82%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

12.39%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

21.57%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

20.96%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

20.96%

-9.96%