PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGBL с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.05%.


CGBL

1 день
0.24%
1 месяц
0.51%
С начала года
7.02%
6 месяцев
6.23%
1 год
16.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGDV

1 день
0.56%
1 месяц
1.18%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.07%
1 год
27.05%
3 года*
24.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и CGDV


2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
7.02%15.33%16.64%10.10%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
12.05%25.50%20.10%13.47%

Correlation

The correlation between CGBL and CGDV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between CGBL and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

CGBL vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGBLCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.79

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

12.96

-3.95

CGBL vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGDV

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGBLCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-21.82%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.75%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.91%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-3.58%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.09%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGDV

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.08%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGBLCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.65%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.89%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

12.24%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

15.56%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

15.56%

-4.41%

Сравнение комиссий CGBL и CGDV

И CGBL, и CGDV имеют комиссию равную 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGDV

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности CGDV в 1.17%


ПозицияTTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.86%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%

Часто задаваемые вопросы


CGBL and CGDV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.65%) compared to CGBL (4.08%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 27.05% vs 16.28% for CGBL. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 27.05% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL and CGDV have the same expense ratio: 0.33% per year.

CGBL has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.17% for CGDV.

CGBL is categorized as Allocation--50% to 70% Equity, while CGDV is Large Cap Value Equities.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор