Сравнение CGBL с CGDV
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - CGBL is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Capital Group, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGBL returned 16.28% vs 27.05% for CGDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.05%.
CGBL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGBL и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 7.02% | 15.33% | 16.64% | 10.10% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 12.05% | 25.50% | 20.10% | 13.47% |
Correlation
The correlation between CGBL and CGDV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between CGBL and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBL vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGBL
CGDV
Сравнение CGBL c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGBL | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.79 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 12.96 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGBL и CGDV
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -21.82% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -9.75% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.91% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.58% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.09% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и CGDV
Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.08%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.65% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.89% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 12.24% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 15.56% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 15.56% | -4.41% |
Сравнение комиссий CGBL и CGDV
И CGBL, и CGDV имеют комиссию равную 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и CGDV
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности CGDV в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.86% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
CGBL and CGDV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (4.65%) compared to CGBL (4.08%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs CGDV's -21.82%.
On 1-year performance, CGDV leads with 27.05% vs 16.28% for CGBL. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 27.05% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGBL and CGDV have the same expense ratio: 0.33% per year.
CGBL has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.17% for CGDV.
CGBL is categorized as Allocation--50% to 70% Equity, while CGDV is Large Cap Value Equities.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBL и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор