PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGBL с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и CGDV


2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
-1.70%15.33%16.64%9.80%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.92%25.50%20.10%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.92%.


CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGDV

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
20.74%
3 года*
21.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий CGBL и CGDV

И CGBL, и CGDV имеют комиссию равную 0.33%.


Доходность на риск

CGBL vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGBLCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.81

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.94

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

8.10

-1.39

CGBL vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGBLCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.04

+0.42

Корреляция

Корреляция между CGBL и CGDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGDV

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGDV

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


CGBLCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-21.82%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.75%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-6.83%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.73%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.61%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGDV

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.48%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGBLCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.52%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

9.25%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

16.76%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

15.60%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

15.60%

-4.60%