Сравнение CFO с UITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB).
CFO и UITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CFO и UITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и UITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.19% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 19.84% | 21.64% | -8.81% | 4.90% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | -0.02% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 11.40% | -1.31% | 0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью -0.02%.
CFO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 9.02%
UITB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и UITB
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UITB в 0.38%.
Доходность на риск
CFO vs. UITB — Ранг доходности на риск
CFO
UITB
Сравнение CFO c UITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | UITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.99 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.67 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 4.79 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.99 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CFO и UITB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и UITB
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности UITB в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.10% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и UITB
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и UITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -17.02% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -2.56% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -17.02% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.80% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.40% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.90% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и UITB
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 1.55% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 2.44% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 4.11% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 5.63% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 5.00% | +8.27% |