PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CFO с UITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CFO и UITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью 0.17%.


CFO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.59%
3 года*
10.44%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.36%

UITB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.03%
1 год
5.06%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFO и UITB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
6.66%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%4.90%
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
0.17%7.32%1.81%6.49%-12.23%-0.88%7.99%11.40%-1.31%0.99%

Correlation

The correlation between CFO and UITB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.09

Over the past year, CFO and UITB have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

Доходность на риск

CFO vs. UITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4444
Ранг коэф-та Мартина

UITB
Ранг доходности на риск UITB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c UITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CFOUITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.81

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

5.57

+1.54

CFO vs. UITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UITB равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и UITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CFOUITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CFO и UITB

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и UITB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CFOUITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-17.02%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-2.80%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-5.44%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-17.02%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.61%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.35%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.91%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и UITB

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CFOUITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.24%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

2.58%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

3.66%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

5.64%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

4.98%

+8.29%

Сравнение комиссий CFO и UITB

CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UITB в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и UITB

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности UITB в 4.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
1.24%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
4.17%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CFO and UITB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFO has higher volatility (2.42%) compared to UITB (1.24%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs UITB's -17.02%.

On 5-year performance, CFO leads with 3.88% vs 0.56% for UITB. On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CFO has performed better with a 3.88% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.

UITB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.24% for CFO.

CFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while UITB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: VictoryShares and Victory Capital. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.38% for UITB.

UITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и UITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор