Сравнение CFO с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
CFO и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CFO и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 0.78% | 3.26% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
CFO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 8.98%
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и SPXM
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
CFO vs. SPXM — Ранг доходности на риск
CFO
SPXM
Сравнение CFO c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.83 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между CFO и SPXM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и SPXM
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.34% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и SPXM
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -5.08% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -0.75% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -0.80% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 9.38% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 9.38% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 9.38% | +3.89% |