PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFO с SPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с SPMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CFO charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.

Доходность

Сравнение доходности CFO и SPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CFO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
8.06%
С начала года
12.38%
1 год
16.48%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.29%
10 лет*
9.60%
Всё время*
8.94%

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CFO

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
$417.07K$366.20K$366.57K

Сравнение доходности по годам CFO и SPMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		12.38%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%11.58%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%

Correlation

The correlation between CFO and SPMV is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.76

Over the past year, the correlation between CFO and SPMV has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CFO и SPMV

Секторы
CFO
SPMV

Промышленность

18.6%
6.0%

Финансовые услуги

18.1%
17.8%

Технологии

16.6%
26.9%

Здравоохранение

9.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.6%

Коммунальные услуги

8.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%
10.7%

Энергетика

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

3.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.5%

Недвижимость

0.4%
0.2%

Промышленность

CFO
18.6%
SPMV
6.0%

Финансовые услуги

CFO
18.1%
SPMV
17.8%

Технологии

CFO
16.6%
SPMV
26.9%

Здравоохранение

CFO
9.8%
SPMV
15.0%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.6%
SPMV
6.6%

Коммунальные услуги

CFO
8.7%
SPMV
2.8%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.6%
SPMV
10.7%

Энергетика

CFO
4.8%
SPMV
4.8%

Сырьевые материалы

CFO
3.5%
SPMV
2.6%

Коммуникационные услуги

CFO
3.2%
SPMV
6.5%

Недвижимость

CFO
0.4%
SPMV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с CDCCFO с BDGSCFO с VFLOCFO с SPLVCFO с FNCMX
Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV

Доходность на риск

CFO vs. SPMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CFO c SPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFOSPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

—

—

CFO vs. SPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFO и SPMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOSPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и SPMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOSPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

—

—

Сравнение комиссий CFO и SPMV

CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и SPMV

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как SPMV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.20%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFO and SPMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CFO.

CFO has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.05% for SPMV.

CFO is categorized as Low Volatility, while SPMV is S&P 500. CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.10% for SPMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и SPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор